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Einführung in die Finanzmarktökonometrie

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#70173 / #3

Seit WiSe 2025/26

Deutsch, Englisch

Introduction to Financial Econometrics
Einführung in die Finanzmarktökonometrie

6

Werwatz, Axel

Benotet

Schriftliche Prüfung

Englisch

Zugehörigkeit


Fakultät VII

Institut für Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsrecht

37312100 FG Ökonometrie und Wirtschaftsstatistik

Volkswirtschaftslehre

Kontakt


H 57

Fischer, Johanna

johanna.fischer@tu-berlin.de

http://www.statistik.tu-berlin.de

Lernergebnisse

Kenntnisse der wichtigsten statistischen Eigenschaften von Finanzdaten insbes. von Kursgewinnen werden vermittelt. Sicheres Wissen und Verstehen von statistischen Modellen, die diese Eigenschaften abbilden wird ermöglicht. Die Fähigkeit diese Modelle anzupassen und anzuwenden, um das durchschnittliche Risiko und Renditen zu beziffern und vorherzusagen wird ausgebildet. Die in den Vorlesungen besprochenen Methoden werden im Tutorium praktisch am Rechner angewandt .

Lehrinhalte

Wiederholung der univariaten ARIMA Zeitreihen, Volatilitätsmodelle, (Value at) Risk, empirisches CAP, nicht-stationäre Zeitreihenmodelle (ARCH, GARCH), multivariate Zeitreihenmodelle für Finanzdaten. Umweltökonomische Themen können an unserem FG insbesondere im Modul „Applied Environmental Econometrics in R“ vertieft werden.

Modulbestandteile

Pflichtbereich

Die folgenden Veranstaltungen sind für das Modul obligatorisch:

LehrveranstaltungenArtNummerTurnusSpracheSWS ISIS VVZ
Introduction to Financial EconometricsVL71 21 L 20SoSeen2
Introduction to Financial EconometricsUE71 21 L 21SoSeen2
ISIS-Kurssuche nach Veranstaltungen des Moduls

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Introduction to Financial Econometrics (VL):

AufwandbeschreibungMultiplikatorStundenGesamt
Class attendance15.02.0h30.0h
Pre/post processing15.02.0h30.0h
60.0h(~2 LP)

Introduction to Financial Econometrics (UE):

AufwandbeschreibungMultiplikatorStundenGesamt
Class attendance15.02.0h30.0h
Pre/post processing15.02.0h30.0h
60.0h(~2 LP)

Lehrveranstaltungsunabhängiger Aufwand:

AufwandbeschreibungMultiplikatorStundenGesamt
Exam preparation1.060.0h60.0h
60.0h(~2 LP)
Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen

Im Tutorium wird die praktische Anwendung der Methoden mit Python aufgezeigt.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung

Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen:

Bestehen des Moduls Time Series Analysis

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:

Dieses Modul hat keine Prüfungsvoraussetzungen.

Abschluss des Moduls

Benotung

Benotet

Prüfungsform

Schriftliche Prüfung

Sprache(n)

Deutsch, Englisch

Dauer/Umfang

90 Min.

Prüfungsbeschreibung (Abschluss des Moduls)

Die Prüfung/Klausur findet schriftlich statt. Am Fachgebiet für Statistik findet auch die 2. Wiederholungsprüfung schriftlich statt. Bitte die Anmeldeinformation für die 2. Wiederholungsprüfung des Prüfungsamts beachten (Anmeldeformular)

Dauer des Moduls

Für Belegung und Abschluss des Moduls ist folgende Semesteranzahl veranschlagt:
1 Semester.

Dieses Modul kann in folgenden Semestern begonnen werden:
Sommersemester.

Maximale teilnehmende Personen

Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten

Keine Anmeldung zur Veranstaltung erforderlich. Die Anmeldung zur Prüfung erfolgt generell über Moses. Die 2. Wiederholungsprüfung findet in der Statistik schriftlich statt. Studierende beachten bitte hierbei das Anmeldeprocedere (Anmeldeformular) des Prüfungsamts. Evtl. aktuelle Informationen bitte auf (http://www.statistik.tu-berlin.de) abrufen.

Literaturhinweise, Skripte

Skript in Papierform

Verfügbarkeit:  nicht verfügbar

 

Skript in elektronischer Form

Verfügbarkeit:  verfügbar
Zusätzliche Informationen:
Skript wird auf ISIS passwortgeschützt für Teilnehmer hochgeladen.

 

Literatur

Empfohlene Literatur
Brooks, C. (2002). Introductory econometrics for finance, Cambridge University Press
Campbell, J.Y., A.W. Lo, and A.C.MacKinlay (1997). The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press
Cochrane, J.H. (2001). Asset Pricing, Princeton University Press.
Franke, J., Härdle, W. und Hafner, C. (2004), Einführung in die Statistik der Finanzmärkte, , 2. Aufl., Springer Verlag

Zugeordnete Studiengänge


Diese Modulversion wird in folgenden Studiengängen verwendet:

Studiengang / StuPOStuPOsVerwendungenErste VerwendungLetzte Verwendung
Economics and Sustainability (M. Sc.)12WiSe 2025/26SoSe 2026
Industrial Economics (M. Sc.)12WiSe 2025/26SoSe 2026
Wirtschaftsingenieurwesen (M. Sc.)12WiSe 2025/26SoSe 2026

Studierende anderer Studiengänge können dieses Modul ohne Kapazitätsprüfung belegen.

Sonstiges

Keine Angabe