Moses - Einführung in die Finanzmarktökonometrie

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Modul / Version
#70173 / #4

Gültigkeit
WS 2019/20 - SoSe 2025

Verfügbare Sprache(n)
Deutsch, Englisch

Titel des Moduls
Introduction to Financial Econometrics
Einführung in die Finanzmarktökonometrie

Leistungspunkte
6

Modulverantwortliche*r
Werwatz, Axel

Benotung
Benotet

Prüfungsform
Schriftliche Prüfung

Lehrsprache(n)
Englisch

Zugehörigkeit

Fakultät
Fakultät VII

Institut
Institut für Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsrecht

Fachgebiet
37312100 FG Ökonometrie und Wirtschaftsstatistik

Prüfungsausschuss
Volkswirtschaftslehre

Kontakt

Sekretariat
H 57

Ansprechpartner*in
Hölscher, Oliver

E-Mail-Adresse
o.hoelscher@tu-berlin.de

Webseite

http://www.statistik.tu-berlin.de

Lernergebnisse

Kenntnisse der wichtigstens statistischen Eigenschaften von Finanzdaten insbes. von Kursgewinnen werden vermittelt. Sicheres Wissen und Verstehen von statistischen Modellen, die diese Eigenschaften abbilden wird ermöglicht. Die Fähigkeit diese Modelle anzupassen und anzuwenden, um das durchschnittliche Risiko und Renditen zu beziffern und vorherzusagen wird ausgebildet. Die in den Vorlesungen besprochenen Methoden werden im Tutorium praktisch am Rechner angewandt .

Lehrinhalte

Wiederholung der univariaten ARIMA Zeitreihen, Volatilitätsmodelle, (Value at) Risk, empirisches CAP, nicht-stationäre Zeitreihenmodelle (ARCH, GARCH), multivariate Zeitreihenmodelle für Finanzdaten.

Modulbestandteile

Pflichtbereich

Die folgenden Veranstaltungen sind für das Modul obligatorisch:

Lehrveranstaltungen	Art	Nummer	Turnus	Sprache	SWS	ISIS	VVZ
Introduction to Financial Econometrics	VL	71 210 L 1569	SoSe	en	2
Introduction to Financial Econometrics	UE	71 210 L 1570	SoSe	en	2

ISIS-Kurssuche nach Veranstaltungen des Moduls

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Introduction to Financial Econometrics (VL):

Aufwandbeschreibung	Multiplikator	Stunden	Gesamt
Anwesenheit	15.0	2.0h	30.0h
Vor- und Nachbereitung	15.0	2.0h	30.0h
			60.0h(~2 LP)

Introduction to Financial Econometrics (UE):

Aufwandbeschreibung	Multiplikator	Stunden	Gesamt
Anwesenheit	15.0	2.0h	30.0h
Vor- und Nachbereitung	15.0	2.0h	30.0h
			60.0h(~2 LP)

Lehrveranstaltungsunabhängiger Aufwand:

Aufwandbeschreibung	Multiplikator	Stunden	Gesamt
Klausurvorbereitung	1.0	60.0h	60.0h
			60.0h(~2 LP)

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen

Vorlesung und Übung Übung findet in einem Computerraum statt, wobei mit realen oder simulierten Datensätzen und der Statistiksoftware STATA gearbeit wird. EIne Einführung in STATA erfolgt in der ersten Übung.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung

Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen:

Time Series Analysis

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:

Dieses Modul hat keine Prüfungsvoraussetzungen.

Abschluss des Moduls

Benotung

Benotet

Prüfungsform

Schriftliche Prüfung

Sprache(n)

Englisch

Dauer/Umfang

Die Klausurzeit beträgt 90min

Dauer des Moduls

Für Belegung und Abschluss des Moduls ist folgende Semesteranzahl veranschlagt:
1 Semester.

Dieses Modul kann in folgenden Semestern begonnen werden:
Sommersemester.

Maximale teilnehmende Personen

Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten

Bitte beachten Sie die Hinweise auf unserer Website (http://www.statistik.tu-berlin.de).

Literaturhinweise, Skripte

Skript in Papierform

Verfügbarkeit: nicht verfügbar

Skript in elektronischer Form

Verfügbarkeit: verfügbar

Zusätzliche Informationen:
Skript wird auf ISIS passwortgeschützt für Teilnehmer hochgeladen.

Literatur

Empfohlene Literatur
Brooks, C. (2002). Introductory econometrics for finance, Cambridge University Press
Campbell, J.Y., A.W. Lo, and A.C.MacKinlay (1997). The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press
Cochrane, J.H. (2001). Asset Pricing, Princeton University Press.
Franke, J., Härdle, W. und Hafner, C. (2004), Einführung in die Statistik der Finanzmärkte, , 2. Aufl., Springer Verlag

Zugeordnete Studiengänge

Semester:

Zeige auch ausgelaufene Studiengänge und StuPOs

Diese Modulversion wird in folgenden Studiengängen verwendet:

	Studiengang / StuPO	StuPOs	Verwendungen	Erste Verwendung	Letzte Verwendung
	Industrial Economics (M. Sc.)	1	13	WS 2019/20	SoSe 2025
	Wirtschaftsingenieurwesen (M. Sc.)	1	13	WS 2019/20	SoSe 2025

Studierende anderer Studiengänge können dieses Modul ohne Kapazitätsprüfung belegen.

Sonstiges

Keine Angabe