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Inhalt:
Maße auf Gaußschen Räumen; Malliavin-Ableitung; Skorokhod-Integral; Ornstein-Uhlenbeck-Operator; Gaußsches Chaos; Glattheit von Maßen; Anwendungen: stochastische Rückwärtsgleichungen, Hedging von Derivaten, Steinsche Methode
Voraussetzungen:
Grundkenntnisse in Stochastischer Analysis
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Content:
Measures on Gaussian spaces; Malliavin’s derivative, Skorokhod’s integral; Ornstein-Uhlenbeck operator; Gaussian chaos; smoothness of measures; applications: backward stochastic differential equations, hedging of derivatives, Stein's method
Requirements:
basic knowledge of stochastic analysis