Malliavin Kalkül (Malliavin calculus) (LV / Vorlesung)

Inhalt:

Maße auf Gaußschen Räumen; Malliavin-Ableitung; Skorokhod-Integral; Ornstein-Uhlenbeck-Operator; Gaußsches Chaos; Glattheit von Maßen; Anwendungen: stochastische Rückwärtsgleichungen, Hedging von Derivaten, Steinsche Methode

Voraussetzungen:

 Grundkenntnisse in Stochastischer Analysis

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 Content:

Measures on Gaussian spaces; Malliavin’s derivative, Skorokhod’s integral; Ornstein-Uhlenbeck operator; Gaussian chaos; smoothness of measures; applications: backward stochastic differential equations, hedging of derivatives, Stein's method

Requirements:

basic knowledge of stochastic analysis