Moses - Zeitreihenanalyse

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Modul / Version
#70250 / #1

Gültigkeit
SS 2014 - WS 2015/16

Verfügbare Sprache(n)
English

Titel des Moduls
Time Series Analysis
Zeitreihenanalyse

Leistungspunkte
6

Modulverantwortliche*r
Werwatz, Axel

Benotung
Benotet

Prüfungsform
Schriftliche Prüfung

Lehrsprache(n)
English

Zugehörigkeit

Fakultät
Fakultät VII

Institut
Institut für Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsrecht

Fachgebiet
37312100 FG Ökonometrie und Wirtschaftsstatistik

Prüfungsausschuss
Volkswirtschaftslehre

Kontakt

Sekretariat
H 57

Ansprechpartner*in
Haring, Carola

E-Mail-Adresse
carola.haring@tu-berlin.de

Webseite

http://www.statistik.tu-berlin.de

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Lernergebnisse

Most economic variables, if measured over time, show serial dependence. That is, current realizations of the variable depend on past outcomes. Capturing this serial dependence with a statistical model and utilizing this statistical model to forecast future values of the variable are the main goals of this course. For this purpose, students will learn identification, estimation, diagnostic checking and forecasting of ARIMA models. Key ingredients of the course are the weekly tutorials that focus on hands-on experience in applying these models to actual data in a computer classroom.

Lehrinhalte

Descriptive and explorative methods (exponential smoothing). Stationarity and the Autocorrelation Function. Autoregressive Moving-Average (ARMA) Models and their properties. identification, estimation, diagnostic checking and forecasting of ARMA models. Non-stationarity, random walks, ARIMA models and unit root tests, Seasonal ARIMA models.

Modulbestandteile

Compulsory area

Die folgenden Veranstaltungen sind für das Modul obligatorisch:

Lehrveranstaltungen	Art	Nummer	Turnus	Sprache	SWS	ISIS	VVZ
Time Series Analysis	VL	71 21 L 18	WiSe	en	2
Time Series Analysis	UE	71 21 L 19	WiSe	en	2

ISIS-Kurssuche nach Veranstaltungen des Moduls

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Time Series Analysis (VL):

Aufwandbeschreibung	Multiplikator	Stunden	Gesamt
Class attendance	15.0	2.0h	30.0h
Pre/post processing	15.0	2.0h	30.0h
			60.0h(~2 LP)

Time Series Analysis (UE):

Aufwandbeschreibung	Multiplikator	Stunden	Gesamt
Class attendance	15.0	2.0h	30.0h
Pre/post processing	15.0	2.0h	30.0h
			60.0h(~2 LP)

Lehrveranstaltungsunabhängiger Aufwand:

Aufwandbeschreibung	Multiplikator	Stunden	Gesamt
Exam preparation	1.0	60.0h	60.0h
			60.0h(~2 LP)

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen

Lecture and Exercise. Exercises take place at the computer lab where real or simulated data and the statistics software package STATA is used. An introduction to STATA will be given at the beginning of the course.

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung

Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen:

Ökonometrie

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:

Voraussetzung
Modul 70232 » Statistik II für Wirtschaftswissenschaften« bestanden
Modul 70231 » Statistik I für Ökonomik und Wirtschaftsingenieurwesen« bestanden

Abschluss des Moduls

Benotung

Benotet

Prüfungsform

Written exam

Sprache(n)

English

Dauer/Umfang

Keine Angabe

Dauer des Moduls

Für Belegung und Abschluss des Moduls ist folgende Semesteranzahl veranschlagt:
1 Semester.

Dieses Modul kann in folgenden Semestern begonnen werden:
Wintersemester.

Maximale teilnehmende Personen

Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten

Please note the information on our website.

Literaturhinweise, Skripte

Skript in Papierform

Verfügbarkeit: nicht verfügbar

Skript in elektronischer Form

Verfügbarkeit: nicht verfügbar

Literatur

Empfohlene Literatur
Hamilton, J.D. (1994). Time Series Analysis, Princeton University Press.
Kirchgässner, G. und Wolters, J. (2006). Einführung in die moderne Zeitreihenanalyse, Vahlen

Zugeordnete Studiengänge

Semester:

Zeige auch ausgelaufene Studiengänge und StuPOs

Diese Modulversion wird in folgenden Studiengängen verwendet:

	Studiengang / StuPO	StuPOs	Verwendungen	Erste Verwendung	Letzte Verwendung
Dieses Modul findet in keinem Studiengang Verwendung.

Studierende anderer Studiengänge können dieses Modul ohne Kapazitätsprüfung belegen.

Sonstiges

Keine Angabe