Moses - Einführung in die Finanzmarktökonometrie

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Modul / Version
#70173 / #2

Gültigkeit
SS 2016 - SS 2019

Verfügbare Sprache(n)
English

Titel des Moduls
Introduction to Financial Econometrics
Einführung in die Finanzmarktökonometrie

Leistungspunkte
6

Modulverantwortliche*r
Werwatz, Axel

Benotung
Benotet

Prüfungsform
Schriftliche Prüfung

Lehrsprache(n)
English

Zugehörigkeit

Fakultät
Fakultät VII

Institut
Institut für Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsrecht

Fachgebiet
37312100 FG Ökonometrie und Wirtschaftsstatistik

Prüfungsausschuss
Volkswirtschaftslehre

Kontakt

Sekretariat
H 57

Ansprechpartner*in
Hölscher, Oliver

E-Mail-Adresse
o.hoelscher@tu-berlin.de

Webseite

http://www.statistik.tu-berlin.de

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Lernergebnisse

The main focus is on statistical properties of financial data, particularly of stock market returns. A firm knowledge and understanding of statistical models that can capture these properties. The ability to fit and use these models in order to quantify and predict the average level and risk of returns. A key igredient are the weekly tutorials which provide in a computerized classroom hands-on experience in applying the methods covered in the lectures.

Lehrinhalte

Review of Univariate ARIMA Time Series Analysis, Volatility Modeling, (Value at) Risk, Empirical CAPM non-stationary Time Series Models (ARCH, GARCH), Multivariate Time Series Models for Financial Data

Modulbestandteile

Compulsory area

Die folgenden Veranstaltungen sind für das Modul obligatorisch:

Lehrveranstaltungen	Art	Nummer	Turnus	Sprache	SWS	ISIS	VVZ
Introduction to Financial Econometrics	VL	71 210 L 1569	SoSe	en	2
Introduction to Financial Econometrics	UE	71 210 L 1570	SoSe	en	2

ISIS-Kurssuche nach Veranstaltungen des Moduls

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Introduction to Financial Econometrics (VL):

Aufwandbeschreibung	Multiplikator	Stunden	Gesamt
Class attendance	15.0	2.0h	30.0h
Pre/post processing	15.0	2.0h	30.0h
			60.0h(~2 LP)

Introduction to Financial Econometrics (UE):

Aufwandbeschreibung	Multiplikator	Stunden	Gesamt
Class attendance	15.0	2.0h	30.0h
Pre/post processing	15.0	2.0h	30.0h
			60.0h(~2 LP)

Lehrveranstaltungsunabhängiger Aufwand:

Aufwandbeschreibung	Multiplikator	Stunden	Gesamt
Exam preparation	1.0	60.0h	60.0h
			60.0h(~2 LP)

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen

Lecture and Exercise. Exercises take place at the computer lab where real or simulated data and the statistics software package STATA is used. An introduction to STATA will be given at the beginning of the course (Übung).

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung

Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen:

Bestehen des Moduls Time Series Analysis

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:

Dieses Modul hat keine Prüfungsvoraussetzungen.

Abschluss des Moduls

Benotung

Benotet

Prüfungsform

Written exam

Sprache(n)

English

Dauer/Umfang

Keine Angabe

Dauer des Moduls

Für Belegung und Abschluss des Moduls ist folgende Semesteranzahl veranschlagt:
1 Semester.

Dieses Modul kann in folgenden Semestern begonnen werden:
Sommersemester.

Maximale teilnehmende Personen

Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten

Please note the information on our website (http://www.statistik.tu-berlin.de).

Literaturhinweise, Skripte

Skript in Papierform

Verfügbarkeit: nicht verfügbar

Skript in elektronischer Form

Verfügbarkeit: verfügbar

Zusätzliche Informationen:

Literatur

Empfohlene Literatur
Brooks, C. (2002). Introductory econometrics for finance, Cambridge University Press
Campbell, J.Y., A.W. Lo, and A.C.MacKinlay (1997). The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press
Cochrane, J.H. (2001). Asset Pricing, Princeton University Press.
Franke, J., Härdle, W. und Hafner, C. (2004), Einführung in die Statistik der Finanzmärkte, , 2. Aufl., Springer Verlag

Zugeordnete Studiengänge

Semester:

Zeige auch ausgelaufene Studiengänge und StuPOs

Diese Modulversion wird in folgenden Studiengängen verwendet:

	Studiengang / StuPO	StuPOs	Verwendungen	Erste Verwendung	Letzte Verwendung
Dieses Modul findet in keinem Studiengang Verwendung.

Studierende anderer Studiengänge können dieses Modul ohne Kapazitätsprüfung belegen.

Sonstiges

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