Moses - Einführung in die Finanzmarktökonometrie

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Modul / Version
#70173 / #2

Gültigkeit
SS 2016 - SS 2019

Verfügbare Sprache(n)
Englisch

Titel des Moduls
Introduction to Financial Econometrics
Einführung in die Finanzmarktökonometrie

Leistungspunkte
6

Modulverantwortliche*r
Werwatz, Axel

Benotung
Benotet

Prüfungsform
Schriftliche Prüfung

Lehrsprache(n)
Englisch

Zugehörigkeit

Fakultät
Fakultät VII

Institut
Institut für Volkswirtschaftslehre und Wirtschaftsrecht

Fachgebiet
37312100 FG Ökonometrie und Wirtschaftsstatistik

Prüfungsausschuss
Volkswirtschaftslehre

Kontakt

Sekretariat
H 57

Ansprechpartner*in
Hölscher, Oliver

E-Mail-Adresse
o.hoelscher@tu-berlin.de

Webseite

http://www.statistik.tu-berlin.de

Diese Modulbeschreibung ist nicht oder nicht vollständig auf deutsch hinterlegt.

Es wird auf Wunsch trotzdem der Inhalt der unvollständigen Spracheversion angezeigt.

Diese Modulbeschreibung gilt nicht im aktuellen Semester.

Die Modulbeschreibung gilt nur für den Zeitraum SS 2016 - SS 2019. Die Version für das aktuelle Semester (SoSe 2025) finden Sie hier: Modulbeschreibung des SoSe 2025

Lernergebnisse

Kenntnisse der wichtigstens statistischen Eigenschaften von Finanzdaten insbes. von Kursgewinnen werden vermittelt. Sicheres Wissen und Verstehen von statistischen Modellen, die diese Eigenschaften abbilden wird ermöglicht. Die Fähigkeit diese Modelle anzupassen und anzuwenden, um das durchschnittliche Risiko und Renditen zu beziffern und vorherzusagen wird ausgebildet. Die in den Vorlesungen besprochenen Methoden werden im Tutorium praktisch am Rechner angewandt .

Lehrinhalte

Wiederholung der univariaten ARIMA Zeitreihen, Volatilitätsmodelle, (Value at) Risk, empirisches CAP, nicht-stationäre Zeitreihenmodelle (ARCH, GARCH), multivariate Zeitreihenmodelle für Finanzdaten.

Modulbestandteile

Pflichtbereich

Die folgenden Veranstaltungen sind für das Modul obligatorisch:

Lehrveranstaltungen	Art	Nummer	Turnus	Sprache	SWS	ISIS	VVZ
Introduction to Financial Econometrics	VL	71 210 L 1569	SoSe	en	2
Introduction to Financial Econometrics	UE	71 210 L 1570	SoSe	en	2

ISIS-Kurssuche nach Veranstaltungen des Moduls

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Introduction to Financial Econometrics (VL):

Aufwandbeschreibung	Multiplikator	Stunden	Gesamt
Class attendance	15.0	2.0h	30.0h
Pre/post processing	15.0	2.0h	30.0h
			60.0h(~2 LP)

Introduction to Financial Econometrics (UE):

Aufwandbeschreibung	Multiplikator	Stunden	Gesamt
Class attendance	15.0	2.0h	30.0h
Pre/post processing	15.0	2.0h	30.0h
			60.0h(~2 LP)

Lehrveranstaltungsunabhängiger Aufwand:

Aufwandbeschreibung	Multiplikator	Stunden	Gesamt
Exam preparation	1.0	60.0h	60.0h
			60.0h(~2 LP)

Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 180.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 6 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen

Keine Angabe

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung

Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen:

Keine Angabe

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:

Dieses Modul hat keine Prüfungsvoraussetzungen.

Abschluss des Moduls

Benotung

Benotet

Prüfungsform

Schriftliche Prüfung

Sprache(n)

Englisch

Dauer/Umfang

Keine Angabe

Dauer des Moduls

Für Belegung und Abschluss des Moduls ist folgende Semesteranzahl veranschlagt:
1 Semester.

Dieses Modul kann in folgenden Semestern begonnen werden:
Sommersemester.

Maximale teilnehmende Personen

Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten

Keine Angabe

Literaturhinweise, Skripte

Skript in Papierform

Verfügbarkeit: nicht verfügbar

Skript in elektronischer Form

Verfügbarkeit: verfügbar

Literatur

Empfohlene Literatur
Brooks, C. (2002). Introductory econometrics for finance, Cambridge University Press
Campbell, J.Y., A.W. Lo, and A.C.MacKinlay (1997). The Econometrics of Financial Markets, Princeton University Press
Cochrane, J.H. (2001). Asset Pricing, Princeton University Press.
Franke, J., Härdle, W. und Hafner, C. (2004), Einführung in die Statistik der Finanzmärkte, , 2. Aufl., Springer Verlag

Zugeordnete Studiengänge

Semester:

Zeige auch ausgelaufene Studiengänge und StuPOs

Diese Modulversion wird in folgenden Studiengängen verwendet:

	Studiengang / StuPO	StuPOs	Verwendungen	Erste Verwendung	Letzte Verwendung
Dieses Modul findet in keinem Studiengang Verwendung.

Studierende anderer Studiengänge können dieses Modul ohne Kapazitätsprüfung belegen.

Sonstiges

Keine Angabe