Lehrinhalte
Markovketten mit abzahlbarem Zustandsraum in diskreter und stetiger Zeit, Gaußprozesse*, Erneuerungstheorie*, Vorhersagetheorie und Grundbegrie der Zeitreihenanalyse*, Simulation stochastischer
Prozesse, Warteschlangenmodelle, stochastische Netzwerke, Lagerhaltungsmodelle. (* = optional)