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Anzeigesprache

Finanzmathematik II

10

Deutsch

#20150 / #1

Seit SS 2014

Fakultät II

MA 7-1

Institut für Mathematik

Keine Angabe

Bank, Peter

Keine Angabe

bank@math.tu-berlin.de

Keine Angabe

POS-Nummer PORD-Nummer Modultitel
30300 11166 Finanzmathematik II

Lernergebnisse

Vermittlung der Grundlagen und Prinzipien der modernen stochastischen Finanzmathematik insbeson- dere mit Blick auf die gängigen zeitstetigen Finanzmarktmodelle und Problemstellungen. Fachkompetenz: 55% Methodenkompetenz: 30% Systemkompetenz: 10% Sozialkompetenz: 5%

Lehrinhalte

Allgemeine zeitstetige Finanzmarktmodelle und ihre stochastische Analysis, Arbitragetheorie. Vollständige und unvollständige Finanzmärkte. Absicherung von Derivaten. Zusammenhang zu partiel- len Differentialgleichungen. Spezielle Finanzmarktmodelle z.B. für stochastische Volatilität. Stochastische Optimierung und dynamische Programmierung.

Modulbestandteile

Pflichtgruppe:

Die folgenden Veranstaltungen sind für das Modul obligatorisch:

Lehrveranstaltungen Art Nummer Turnus Sprache SWS
Finanzmathematik II VL 3236 L 282 SS Deutsch 4
Finanzmathematik II UE 3236 L 282 SS Deutsch 2

Arbeitsaufwand und Leistungspunkte

Finanzmathematik II (VL):

Aufwandbeschreibung Multiplikator Stunden Gesamt
Präsenzzeit 15.0 4.0h 60.0h
Vor- und Nachbereitung 15.0 10.0h 150.0h
210.0h(~7 LP)

Finanzmathematik II (UE):

Aufwandbeschreibung Multiplikator Stunden Gesamt
Präsenzzeit 15.0 2.0h 30.0h
30.0h(~1 LP)

Lehrveranstaltungsunabhängiger Aufwand:

Aufwandbeschreibung Multiplikator Stunden Gesamt
Prüfungsvorbereitung 1.0 60.0h 60.0h
60.0h(~2 LP)
Der Aufwand des Moduls summiert sich zu 300.0 Stunden. Damit umfasst das Modul 10 Leistungspunkte.

Beschreibung der Lehr- und Lernformen

Vorlesungen, Übungen

Voraussetzungen für die Teilnahme / Prüfung

Wünschenswerte Voraussetzungen für die Teilnahme an den Lehrveranstaltungen:

dringend empfohlen: Finanzmathematik I, Wahrscheinlichkeitstheorie II

Verpflichtende Voraussetzungen für die Modulprüfungsanmeldung:

Keine Angabe

Abschluss des Moduls

Benotung

benotet

Prüfungsform

Mündliche Prüfung

Sprache

Deutsch

Dauer/Umfang

Keine Angabe

Dauer des Moduls

Für Belegung und Abschluss des Moduls ist folgende Semesteranzahl veranschlagt:
1 Semester.

Dieses Modul kann in folgenden Semestern begonnen werden:
Sommersemester.

Maximale teilnehmende Personen

Dieses Modul ist nicht auf eine Anzahl Studierender begrenzt.

Anmeldeformalitäten

Standard.

Literaturhinweise, Skripte

Skript in Papierform

Verfügbarkeit:  nicht verfügbar

Skript in elektronischer Form

Verfügbarkeit:  nicht verfügbar

Literatur

Empfohlene Literatur
S. Shreve: Stochastic Calculus for Finance II, Springer, 2004

Zugeordnete Studiengänge

Diese Modulversion wird auf folgenden Modullisten verwendet (alte Studiengangsabbildung):

Sonstiges

Keine Angabe