LV-Nummer
Gesamt-Lehrleistung 37,33 UE
Semester SoSe 2022
Ansprechpartner Stannat, Wilhelm
Verantwortlich Stannat, Wilhelm
Dozierend Stannat, Wilhelm
Zugeordnet zu Technische Universität Berlin
↳ Fakultät II
    ↳ Institut für Mathematik
        ↳ 32361800 FG Stochastische Analysis
URL https://isis.tu-berlin.de/course/view.php?id=29264
Label
Sprache Deutsch/Englisch

Termine (14)


Do., 21.04.2022 - Do., 21.07.2022

16:00 Uhr - 18:00 Uhr

(CH+)

Stannat, Wilhelm

37,33 UE
Einzeltermine ausklappen

Legende
Mo.

18.04.2022 - 24.04.2022(SW 1)

08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
Malliavin Kalkül (Malliavin calculus)
VL
MA 751 (CH+)
Stannat, Wilhelm


Inhalt:

Maße auf Gaußschen Räumen; Malliavin-Ableitung; Skorokhod-Integral; Ornstein-Uhlenbeck-Operator; Gaußsches Chaos; Glattheit von Maßen; Anwendungen: stochastische Rückwärtsgleichungen, Hedging von Derivaten, Steinsche Methode

Voraussetzungen:

 Grundkenntnisse in Stochastischer Analysis

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 Content:

Measures on Gaussian spaces; Malliavin’s derivative, Skorokhod’s integral; Ornstein-Uhlenbeck operator; Gaussian chaos; smoothness of measures; applications: backward stochastic differential equations, hedging of derivatives, Stein's method

Requirements:

basic knowledge of stochastic analysis